Keltner Channel Trading System

Time Frame 1 min. Par: EURUSD. Spread Máximo 0,0015 Indicadores: Gráfico de barras OHLC ou gráfico de castiçal 89 Período Média móvel simples Canais Keltner com um historograma MACD em média de 22 períodos Histograma MACD com 2 configurações (5345 amp. 2517025) 445 Período Exponencial Movente Médio Momento Estocástico (5,3) ou Estocástico Completo ( 5,3,3) Regras de Negociação Por design, este sistema é um sistema de scalping, mas também o uso para capturar lucros muito maiores. As regras de entrada para ambos os métodos são idênticas. A diferença reside no método de saída. Para o método de scalping, entrei a minha ordem de saída do alvo imediatamente após entrar na minha parada de proteção. Para os negócios de tendências maiores, uso uma combinação do canal Keltner e a média móvel de 89 períodos para ajudar a permanecer nas negociações por períodos mais longos. Dito isto, vamos passar as regras de entrada e saída para o sistema de scalping primeiro. Longas negociações Condições necessárias para a entrada comercial - em sequência: 1. O preço está acima ou testar a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto. 2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. Importante - Se o preço estiver abaixo do Canal Keltner aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência positiva muito clara entre o preço e o MACD (5345) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preço se sobrepõe ao canal Keltner superior, provavelmente ainda é uma jogada segura, mas respeite as regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do Canal Keltner. 3. O histograma MACD (5345) está abaixo de zero 4. O Momento Estocástico está se aproximando ou abaixo de 821140. Para os negócios de maior probabilidade, espere que ele vá abaixo de 821140, no entanto, nem sempre o tornará tão especial, especialmente nas fortes tendências. 5. A média móvel de 1 período do MACD gira de volta na direção da tendência e cruza a média móvel de 5 períodos do MACD. Neste ponto você iria Longo ao abrir o próximo preço do preço da barra, ainda está dentro ou muito bem acima ou abaixo do Canal Keltner e insira uma parada máxima em um de 3 lugares. 1. Um pip fora do canal inferior Keltner 2. 1 pip abaixo da média móvel do período 89 ou 445 se estiverem diretamente abaixo do canal Keltner 1. 12 pips abaixo do ponto de entrada comercial. Nunca ajuste a sua parada a mais de 12 pips usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso ajudará você a cortar suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo. 2. Para este sistema de scalping, seus objetivos de lucro devem ser modestos e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Costumo definir minhas ordens de saída do couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips acima do meu preço de entrada. Artesanato curto Condições exigidas para a entrada comercial - em seqüência: 1. O preço está abaixo ou teste a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto. 2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. Importante: se o preço estiver acima do canal Keltner, aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência negativa muito clara entre o preço e o MACD (5345) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preços se sobrepõe ao canal Keltner inferior, provavelmente ainda é uma jogada segura, mas fique com as regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do Canal Keltner. 3. O histograma MACD (5345) está acima de zero. 4. O Momento Estocástico está se aproximando ou acima de 40. Para os negócios de maior probabilidade, espere que ele vá acima de 40, no entanto, nem sempre o tornará tão especial, especialmente nas fortes tendências. 5. A média móvel de 1 período do MACD volta para baixo na direção da tendência e cruza a média móvel de 5 meses do MACD. Neste ponto, você venderia - curto no aberto do próximo bar, o preço fornecido ainda está dentro ou muito bem acima ou abaixo do Canal Keltner e insira uma parada máxima em um dos 3 lugares. 1. Um pips fora do canal Keltner superior 2. 1 pips acima da média móvel do período 89 ou 445 se estiverem diretamente acima do canal 3. Keltner 3. 12 pips acima do ponto de entrada comercial. Nunca ajuste a sua parada a mais de 12 pips usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso ajudará você a cortar suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo. 6. Para este sistema de scalping, seus objetivos de lucro devem ser modestos e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Costumo definir minhas ordens de saída do couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleço meu preço de saída entre 6 e 12 pips abaixo do meu preço de entrada. Estratégia do canal Keltner O canal Keltner é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era um comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 How To Make Money in Commodities. Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de preço típico. O preço típico foi calculado adicionando barras de preço altas, baixas e fechadas e depois dividindo por três (H L C) 3. As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias da faixa de preços (alta - baixa). Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço para determinar a distância da linha central. Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos de preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central. COMPONENTES Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5) Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15) SINAIS DE ESTRATÉGIA DO CANAL DE KELTNER Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata. Mais uma vez, não é um sistema comercial completo até que você adicione sua estratégia de saída e negocie gerenciamento de dinheiro. Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System. Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. É claro que sua desvantagem é que todos sabem onde estão. Instalação de compra: duas barras de preço consecutivas fechar acima do canal Comprar Disparador: MACD O histograma está aumentando (na barra fechada) Configuração curta: duas barras de preço consecutivas fecham abaixo do canal Disparador curto: MACD O histograma está caindo (na barra fechada) Você precisa usar alguma negociação Sentido ao usar entradas como acima. Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há um outro sinal curto de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você tem quatro opções nesse ponto: 1) Tome o curto como de costume. 2) Pegue o curto com uma parada mais apertada. 3) Pegue o short com um plano para parar de reverter se a parada for atingida. 4) Não tome o comércio. Além de uma nova alta, o preço tinha acabado de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla. Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para a divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência. Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar a olhar para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que pode fazer em seguida. Trading With Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex O Canal Keltner é um indicador de banda que leva em consideração a volatilidade de o mercado. Desenvolvido por Chester W. Keltner, é composto por três bandas (semelhante às bandas de Bollinger): banda média: média móvel exponencial de 20 períodos banda superior: banda média faixa média média de 20 períodos faixa inferior: faixa média - média de 20 períodos verdadeira Faixa Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. É similar às bandas de Bollinger em seu tema geral, exceto que calcula a volatilidade em diferentes algoritmos. As Bandas Bollinger definem o desvio padrão como volatilidade, enquanto o Canal Keltner usa a Média Real Range para extrair a volatilidade. Métodos de Negociação As Bandas Keltner podem ser negociadas em vários métodos, muito diferentes. O primeiro é o método de breakout Trend-Following. É o mais simples de todos, mas sofre de muitos whipsaws e sinais fracos. Método Breakout O método breakout explora o fato de que, após a ruptura de uma banda Keltner (inferior ou superior), o preço tende a continuar na direção de fuga. As bandas inferior e superior servem como áreas de Suporte e Resistência e sua separação está desencadeando paradas que iniciam uma tendência. Regras de negociação: Go Short quando o preço se fecha abaixo da faixa mais baixa do canal Keltner. Vá Long quando o preço fecha acima da banda superior do canal Keltner. Bounce Method Este é um sistema comercial mais sofisticado que usa o fato de que bandas inferiores e superiores servem como resistência e suporte, para fazer negócios nas próprias bandas. Quando usado corretamente, este pode ser um método de negociação muito lucrativo. Este método implica que os negócios são levados na direção da banda média (EMA de 20 períodos). Se a EMA estiver tendendo, tomaremos apenas trocas longas, e se for a tendência para baixo, levaremos apenas trocas curtas. Os negócios são desencadeados quando o preço toca em uma das bandas (inferior ou superior) e saltos dela. Use a formação de castiçal para confirmar o salto e entrar no comércio. Para maximizar o potencial e aumentar a taxa de sucesso, pode-se confirmar os negócios com um nível de suporte ou resistência que deve alinhar com o salto de preço. Isso aumenta consideravelmente a rentabilidade dos lucros e dos métodos. Usando Keltner Bands as Stops As Bandas Keltner também são úteis para usar como perda de parada em seus sistemas de negociação. Devido ao fato de que as bandas são responsáveis ​​pela volatilidade do mercado, elas podem ser muito úteis na globalização de seus sistemas comerciais - tornando-os a trabalhar em muitos pares sem ajuste manual. A globalização dos sistemas de negociação é essencial para o comércio profissional, e o uso de paradas de volatilidade é uma questão crucial a ser lida. Essa abordagem é semelhante à Perda de Parada do Lustre que usa apenas o ATR na definição de pontos de parada de perda.